Risiko-Rendite-Rechner
Position Sizing kontrolliert, wie viel Sie verlieren; Risiko-Rendite entscheidet, ob der Trade überhaupt lohnenswert ist. Geben Sie Einstieg, Stop-Loss und Take-Profit ein, um das Verhältnis, Ihre Break-even-Trefferquote und den Erwartungswert zu sehen.
Ergebnisse
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Was das Risiko-Rendite-Verhältnis Ihnen sagt
Das Risiko-Rendite-Verhältnis vergleicht Ihr potenzielles Verlust mit Ihrem potenziellen Gewinn. Ein Trade, der $100 riskiert, um $300 zu machen, hat ein 3:1-Verhältnis. Das Verhältnis bestimmt direkt die Trefferquote, die Sie zum Break-even benötigen: Bei 1:1 müssen Sie 50% der Trades gewinnen; bei 2:1 nur 33%; bei 3:1 nur 25%.
Das ist der Grund, warum profitable Trader meistens falschliegen können. Eine Strategie mit einem durchschnittlichen Verhältnis von 3:1 muss nur 30% der Trades gewinnen, um Geld zu verdienen. Geben Sie oben Ihre Trefferquote ein, und der Rechner zeigt Ihren Erwartungswert — den durchschnittlichen R, den Sie pro Trade über Zeit verdienen.
Zuerst das Verhältnis, dann die Größe
Risiko-Rendite und Position Sizing sind ein Paar: Filtern Sie Trades zuerst nach dem Verhältnis, und dimensionieren Sie dann die verbleibenden. Viele Trader verlangen mindestens 2:1, bevor ein Trade in Frage kommt. Verwenden Sie diesen Rechner, um das Verhältnis zu prüfen, und dann den Positionsgrößen-Rechner, um die Größe festzulegen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein gutes Risiko-Rendite-Verhältnis?
Mindestens 2:1 ist der gängige Standard — Sie müssen nur ein Drittel der Zeit richtigliegen, um Break-even zu erreichen. Ob höher besser ist, hängt von Ihrer Trefferquote ab; sehr hohe Verhältnisse gehen meist mit niedrigeren Trefferquoten einher.
Wie berechne ich die Break-even-Trefferquote?
Break-even-Trefferquote = 1 ÷ (1 + Rendite/Risiko-Verhältnis). Bei 2:1 sind das 33.3%; bei 3:1 25%. Gewinnen Sie häufiger, ist die Strategie vor Kosten profitabel.
Was ist der Erwartungswert im Trading?
Der Erwartungswert ist der durchschnittliche R (Vielfaches Ihres Risikos), den Sie pro Trade verdienen: (Trefferquote × Verhältnis) − (Verlustrate × 1). Eine 40%ige Trefferquote bei 2:1 ergibt 0.4 × 2 − 0.6 = +0.2R pro Trade — bei 1% Risiko sind das durchschnittlich +0.2% des Kontos pro Trade.